Herman Wold

Herman Wold a eu une carrière longue et productive, s’étendant sur six décennies.

En 1927, Wold s’inscrit à l’Université de Stockholm pour étudier les mathématiques. C’était un moment opportun, car Harald Cramér avait été nommé professeur de mathématiques actuarielles et de statistiques mathématiques. Wold écrira plus tard: «Appartenir au premier groupe d’étudiants de Cramér, c’était de la chance, un avantage qui ne peut tout simplement pas être exagéré. Après avoir été diplômé en 1930, Wold a travaillé pour une compagnie d’assurance; il a également travaillé sur les données de mortalité avec Cramér et a ensuite conçu un tarif pour les compagnies d’assurance. Il a commencé à travailler sur un doctorat sur les processus stochastiques avec Cramér en tant que superviseur. Loin de la thèse, Wold et Cramér ont fait un travail en commun dont le résultat le plus connu est le théorème de Cramér-Wold (1936).

La thèse de Wold, Une étude sur l’analyse des séries chronologiques stationnaires, a été une contribution importante. Le résultat principal était la “décomposition de Wold” par laquelle une série stationnaire est exprimée comme la somme d’une composante déterministe et d’une composante stochastique qui peut elle-même être exprimée comme une moyenne mobile infinie. Au-delà de cela, le travail a réuni pour la première fois le travail sur les processus individuels par les statisticiens anglais, principalement Udny Yule, et la théorie des processus stochastiques stationnaires créés par les mathématiciens russes, principalement A. Y. Khinchin. Les résultats de Wold sur les séries chronologiques univariées ont été généralisés à des séries chronologiques multivariées par son élève Peter Whittle. La décomposition de Wold et le théorème de Wold associé ont inspiré le théorème de factorisation de Beurling dans l’analyse harmonique et le travail connexe sur les sous-espaces invariants des opérateurs linéaires.

En 1938, un comité gouvernemental nomma Wold pour faire une étude économétrique de la demande des consommateurs en Suède. Les résultats ont été publiés en 1940. En parallèle, il a travaillé sur la théorie de la demande. Son livre Demand Analysis (1952) a rassemblé ses travaux sur la théorie de la demande, la théorie des processus stochastiques, la théorie de la régression et son travail sur les données suédoises.

En 1943 et 1944, Trygve Haavelmo a avancé ses idées sur le modèle des équations simultanées, arguant que les systèmes d’équations simultanées devraient être au centre de la recherche économétrique. Wold a noté une certaine limitation de l’approche du maximum de vraisemblance privilégiée par Haavelmo et la Commission Cowles; Wold a averti que la littérature contenait des affirmations exagérées quant à la supériorité de l’estimation du maximum de vraisemblance. De 1945 à 1965, Wold a proposé et développé son modèle de «chaîne causale récursive», qui convenait mieux à de nombreuses applications, selon Wold: Pour de tels modèles de «chaîne causale récursive», la méthode des moindres carrés était efficiente en termes de calcul. propriétés, ce qui lui manquait pour les modèles généraux de séries chronologiques. Les écrits de Wold sur la causalité et les modèles à chaîne récursive ont été reconnus comme des inventions scientifiques par des travaux récents sur la causalité et les modèles graphiques dans les statistiques, en particulier par Judea Pearl et Nanny Wermuth.

À la fin de sa carrière, Wold s’est détourné de la modélisation économétrique et a développé des techniques multivariées pour ce qu’il a appelé la modélisation «douce». Certaines de ces méthodes ont été développées grâce à des interactions avec son élève K. G. Jöreskog, même si l’accent a été mis principalement sur les méthodes du maximum de vraisemblance.

L’histoire des rendez-vous académiques de Wold est brièvement racontée. En 1942, il devint professeur de statistiques à l’Université d’Uppsala et y resta jusqu’en 1970. Il s’installa ensuite à Göteborg, où il prit sa retraite en 1975. En 1960, Wold devint membre de l’Académie royale suédoise des sciences. Il a été membre du Comité des prix du Prix Sveriges Riksbank en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel de 1968 à 1980.

Herman Wold est né à Skien, dans le sud de la Norvège. Il est le plus jeune d’une famille de six frères et sœurs. En 1912, la famille déménage en Suède et devient un citoyen suédois. Le père de Herman avait une petite affaire de fourrure et de peau.

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